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朱雀产业臻选混合型证券投资基金2019年年度报告

朱雀产业臻选混合型证券投资基金2019年年度报告摘要查看PDF原文

朱雀产业臻选混合型证券投资基金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:朱雀基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

送出日期:2020 年 03 月 26 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年3月19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2019年6月27日起至12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式......7

2.5 其他相关资料......7

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现......8

3.3 过去三年基金的利润分配情况......11

§4 管理人报告......12

4.1 基金管理人及基金经理情况......12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......15

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16

4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明...... 16

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16

§5 托管人报告......16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17

§6 审计报告......17

6.1 审计报告基本信息...... 17

6.2 审计报告的基本内容...... 17

§7 年度财务报表......21

7.1 资产负债表......21

7.2 利润表......22

7.3 所有者权益(基金净值)变动表......24

7.4 报表附注......25

§8 投资组合报告......48

8.1 期末基金资产组合情况......48

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......49

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......50

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......52

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......54

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......54

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......54

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......55

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......55

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......55

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......55

8.12 投资组合报告附注...... 55

§9 基金份额持有人信息......56

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......56

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......56

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 56

§10 开放式基金份额变动......57

§11 重大事件揭示......57

11.1 基金份额持有人大会决议......57

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 57

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......57

11.4 基金投资策略的改变...... 58

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......58

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......58

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......58

11.8 其他重大事件......59

§12 备查文件目录......60

12.1 备查文件目录......60

12.2 存放地点......61

12.3 查阅方式......61

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 朱雀产业臻选混合型证券投资基金

基金简称 朱雀产业臻选

基金主代码 007493

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年06月27日

基金管理人 朱雀基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 788,051,789.43份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 朱雀产业臻选A 朱雀产业臻选C

下属分级基金的交易代码 007493 007494

报告期末下属分级基金的份额总额 547,177,993.20份 240,873,796.23份

2.2 基金产品说明

在严格控制控制风险的前提下,追求超越业绩比

投资目标 较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增

值。

1、大类资产配置策略

本基金对宏观经济政策及证券市场整体走势进行

前瞻性研究,同时紧密跟踪资金流向、市场流动性、

交易特征和投资者情绪等因素,兼顾宏观经济增长的

长期趋势和短期经济周期的波动,在对证券市场当期

的系统性风险及各类资产的预期风险收益进行充分分

投资策略 析的基础上,合理调整股票资产、债券资产和其他金

融工具的投资权重,在保持总体风险水平相对稳定的

基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。此外,

本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险控

制,适时地做出相应调整。

2、股票投资策略

本基金坚持自上而下与自下而上相结合的投资理

念,在宏观策略研究基础上,把握结构性调整机会,

将行业分析与个股精选相结合,寻找具有投资潜力的

细分行业和个股。

3、债券投资策略

本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资

产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资

产的投资收益。

4、可转换债券和可交换债券投资策略

本基金利用宏观经济变化和上市公司的盈利变

化,判断市场的变化趋势,选择不同的行业,再根据

可转换债券和可交换债券的特性选择各行业不同的券

种。

5、股指期货投资策略

本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目

的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指

期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组

合的风险收益特性。

沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数收

业绩比较基准 益率*10%+中债综合指数收益率*40%

本基金为混合型基金,其风险和预期收益水平高

风险收益特征 于债券型基金及货币市场基金,而低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 朱雀基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

信息披 姓名 谢琮 张燕

露负责 联系电话 021-20305803 0755-83199084

人 电子邮箱 xiecong@rosefinch.cn yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话 400-921-7211 95555

传真 021-20305999 0755-83195201

注册地址 西安经济技术开发区草滩生 深圳市深南大道7088号招商

态产业园尚稷路8号一栋二楼 银行大厦

办公地址 上海市浦东新区芳甸路1155 深圳市深南大道7088号招商

号嘉里城办公楼3303室 银行大厦

邮政编码 201204 518040

法定代表人 梁跃军 李建红

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披 《上海证券报》

露报纸名称

登载基金年度报告正

文的管理人互联网网

基金年度报告备置地 基金管理人和基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊 中国上海市延安东路222号外滩中心

普通合伙) 30楼

注册登记机构 朱雀基金管理有限公司 上海市浦东新区芳甸路1155号嘉里

城办公楼3303室

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

本期2019年06月27日(基金合同生效日)- 2019年12月3

3.1.1 期间数据和指标 1日

朱雀产业臻选A 朱雀产业臻选C

本期已实现收益 27,803,219.32 13,876,805.57

本期利润 53,586,978.46 29,092,849.30

加权平均基金份额本期利 0.0975 0.0926

本期加权平均净值利润率 9.38% 8.95%

本期基金份额净值增长率 9.82% 9.48%

3.1.2 期末数据和指标 2019年末

期末可供分配利润 26,828,411.27 11,014,867.48

期末可供分配基金份额利 0.0490 0.0457

期末基金资产净值 600,884,208.87 263,701,831.24

期末基金份额净值 1.0982 1.0948

3.1.3 累计期末指标 2019年末

基金份额累计净值增长率 9.82% 9.48%

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